インフレスワップ入門　物価変動を取引する市場

年金給付、工事請負、大型機械の生産…契約からその履行までの間の物価変動にどのように対処するか？物価上昇が懸念されるなか、金融市場においては、人々の生活に大きな影響を与える物価変動を取引する場が提供されている。物価変動リスクのヘッジに有用なデリバティブであるインフレスワップの仕組み、価格評価、リスク測定方法を具体的に解説！

目次

第１章　インフレ連動債とインフレスワップ（インフレスワップ概観
インフレ連動国債
インフレスワップ）
第２章　デリバティブプライシングの考え方（デリバティブ評価方法の基本的な仕組み
ＲＦＲディスカウント
担保通貨の考慮）
第３章　インフレスワップのプライシング（フォワードリスク中立測度
インフレ率再考
インフレスワップの評価）
第４章　インフレスワップに関するモデル（季節調整モデル
クロスカレンシー・ハル・ホワイト・モデル
ジャロー・イルディリム（ＪＹ）モデル
ドッジソン・カインス（ＤＫ）モデル
キャップ／フロアーモデル）
第５章　インフレスワップに関するリスク計測（市場リスク
カウンターパーティリスク
ＣＶＡリスク）

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