「金利ある世界」の市場リスク・信用リスク管理

金利環境の変化に対応する実務的リスク管理の新指針！金融市場の変化が加速するなか、リスク管理の重要性はこれまで以上に高まっている。金利ある世界における市場リスク・信用リスクの本質を実務家ならではの視点で深く掘り下げ、実践的な管理手法を体系的に解説。これからの金融環境に備えるための知識とノウハウを網羅した金融機関のリスク管理担当者等必読の一冊。

金融市場の変化が加速するなか、リスク管理の重要性はこれまで以上に高まっている。本書は、金利ある世界における市場リスク・信用リスクの本質を実務家の視点から深掘り、実務に根ざした豊富な経験と知見をもとに、実践的な管理手法を体系的に解説。金利上昇局面におけるリスク評価や、マネジメントの具体的なアプローチに至るまで、現場で即活用できる内容が充実。これからの金融機関が直面するであろう新たな課題に対応するための知識とノウハウを網羅した、金融機関のリスク管理や関連業務に携わる実務家必携の一冊。

目次

第１章　金利の時系列推移
第２章　金利上昇が市場リスク管理へ与える影響
第３章　金利上昇が信用リスク管理へ与える影響
第４章　ストレステスト
第５章　ヒートマップと早期警戒制度
第６章　ＲＡＦ（リスクアペタイト・フレームワーク）
第７章　金利上昇が貸倒引当金へ与える影響

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