Ｒで学ぶ経済シミュレーション分析　予測と政策効果の検証

連立方程式回帰モデルに基づくシミュレーション分析の実用書。政策効果分析の基礎をていねいに解説。経済シミュレーション分析の実践的な理論とノウハウを詳解。統計ソフトＲを用いた動的シミュレーション分析の手法を提供。

財政・金融政策の因果関係と波及効果の検証に焦点を当てた経済シミュレーション分析を解説！
本書は、伝統的な連立方程式回帰モデル（マクロ経済分野では、マクロ計量経済モデルなどと呼ばれる）の理論と構築のノウハウを解説しています。
前記モデルは、原因の変化に対する結果の応答を調べるシミュレーション分析が主になっており、そのような因果関係的シミュレーション分析（言い換えると、効果検証的なシミュレーション分析）に焦点を置き、回帰モデルの初心者にとっても、ベテランにとっても、役立つ解説となっています。
また、経済シミュレーション分析に焦点を置いていますが、その前提となるモデル構造が適切に特定化・推定できるよう、推定、仮説検定に大きなスペースを割いて解説しています。
本書で解説した理論の実践にあたり、優れたRパッケージでありながらあまり日本では広まっていない「bimets」を用いた分析方法を、初めてでもすぐに使えるよう解説しています。

目次

第1章　Rについて
第2章　連立方程式回帰モデルの構築
第3章　誘導モデルの推定
第4章　構造モデルの推定
第5章　Rによる連立方程式回帰モデルの推定
第6章　連立方程式回帰モデルにおける仮説検定
第7章　Rによる仮説検定
第8章　確定的シミュレーション分析　
第9章　Rによる確定的シミュレーション分析
第10章　確率的シミュレーション分析
第11章　Rによる確率的シミュレーション分析
付録A：通常最小2 乗推定量の一致性証明
付録B：マーチンゲール中心極限定理
付録C：Rパッケージ「bimetsの関数
付録D：データの説明

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