デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎
発売日：2025年6月
- ページ数
- １７１ｐ
- ISBN
- 978-4-322-14459-8
- 著者情報
- 土屋 修（ツチヤ オサム）
Ｑｕａｎｔｅａｍ ＵＫ ＭＵＦＧ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＥＭＥＡ Ｐｌｃ，Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ。Ｒｉｓｋ．ｎｅｔ ｔｒａｉｎｉｎｇ ｃｏｕｒｓｅインストラクター。英国在勤。静岡県伊豆市出身。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
宅配（送料¥550税込）
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
２０１４年に刊行した『基礎からわかるＬＩＢＯＲマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。ＬＩＢＯＲ公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Ｌｉｂｏｒ Ｍａｒｋｅｔ Ｍｏｄｅｌを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。
2014年に刊行した『基礎からわかるＬＩＢＯＲマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。ＬＩＢＯＲ公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Libor Market Modelを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。
目次
第１章 金利デリバティブの基礎
第２章 デリバティブ・プライシングの基礎
第３章 金利デリバティブ・モデル一般
第４章 ガウシアン・ショートレート・モデル
第５章 ＬＩＢＯＲ Ｍａｒｋｅｔ Ｍｏｄｅｌ
第６章 モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用
第７章 キャリブレーション
第８章 マルコフ・ファンクショナル・モデル
第９章 プライシングする商品に依存する問題
第１０章 より発展した話題
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙（カバー）のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典（初回特典、初回仕様特典）がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。
