実践ＶａＲとリスク評価の基礎

デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法、３つの方法でＶａＲとＣＶＡＲを測定。

企業が事業を継続するためには、リスクを計量化し、コントロールすることが求められる。本書は、代表的なリスク計測手法であるVaR(Value at Risk）の基礎理論を学ぶことを目的として執筆された。旧版（『Excel&VBAで学ぶVaR』（2009年））の内容にバーゼルＩＩＩの特徴、CVaR(Conditional VaR:損失がVaRを上回るときの平均損失）の解説などを加え、社会人や学生が独学でも取り組めるように、Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮した。

※お届け日が変更になりました
8月中旬→9月下旬

目次

第１章　リスク・マネジメントとは何か
第２章　ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
第３章　デルタ法によるＶａＲ評価
第４章　ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
第５章　モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
第６章　バックテスト
ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ　行列の計算
ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ　確率変数と確率分布
ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ関数の微分とテイラー展開

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