計量経済学ハンドブック 新装版
発売日：2022年11月
- ページ数
- １０２６ｐ
- ISBN
- 978-4-254-29029-5
- 著者情報
- 蓑谷 千凰彦（ミノタニ チオヒコ）
１９３９年岐阜県に生まれる。１９７０年慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、日本大学大学院総合科学研究科教授・慶應義塾大学名誉教授。博士（経済学）
縄田 和満（ナワタ カズミツ）
１９５７年千葉県に生まれる。１９８６年スタンフォード大学経済学部博士課程修了。現在、東京大学大学院工学系研究科教授。Ｐｈ．Ｄ．（Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）
和合 肇（ワゴウ ハジメ）
１９４３年東京都に生まれる。１９６８年早稲田大学大学院経済学研究科修了。現在、京都産業大学経済学部教授。経済学博士（大阪大学）
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商品説明
《本書は『計量経済学ハンドブック』（2007年刊）を底本として刊行したものです》 計量経済学の基礎から応用までを30余のテーマにまとめ，詳しく解説。〔内容〕微分・積分，伊藤積分／行列／統計的推測／確率過程／標準回帰モデル／パラメータ推定／自己相関／不均一分散／正規性の検定／構造変化テスト／同時方程式／頑健推定／包括テスト／季節調整法／産業連関分析／時系列分析／カルマンフィルター／ウェーブレット解析／ベイジアン計量経済学／モンテカルロ法／他。
目次
Ｉ. 基礎
1. 微分・積分，確率分布，ブラウン運動，伊藤積分
1.1 微分・積分
1.2 確率論に関する数学的基礎知識
1.3 代表的な確率分布
1.4 ブラウン運動と伊藤積分
2. ベクトルと行列
2.1 ベクトル
2.2 行列
2.3 行列式
2.4 逆行列
2.5 ベクトルの線形独立と行列の階数
2.6 固有値と固有ベクトル
2.7 ベクトルによる微分，2次形式
3. 統計的推測
3.1 推定，仮説検定，3つの大標本検定
3.2 極限理論
4. 確率過程
4.1 定義
4.2 基本的な確率過程
4.3 代表的な確率過程
ＩＩ. 回帰分析とその応用
5. 標準回帰分析
5.1 単回帰分析
5.2 重回帰分析
5.3 行列による回帰分析
6. 回帰モデルにおけるパラメータ推定
6.1 回帰モデルの推定（1）：最小2乗法，一般化最小2乗法，最尤法，擬似最尤法，非線形最小2乗法，絶対偏差法，経験尤度法
6.2 回帰モデルの推定（2)：一般化積率法，操作変数法，非線形推定
7. 自己相関
7.1 自己相関とは
7.2 自己相関の発生の理由
7.3 自己相関の結果
7.4 自己相関の検定
7.5 一般化最小2乗法
7.6 最尤法による推定
7.7 AR(1）以外の自己相関への対処法
7.8 貨幣需要関数の推定
8. 不均一分散
8.1 不均一分散の影響
8.2 不均一分散の検定
8.3 不均一分散のもとでの推定
8.4 応用例：ヘドニック住宅価格モデルの推定
9. 正規性の検定
9.1 誤差項の非正規性
9.2 正規確率プロット
9.3 歪度と尖度
9.4 歪度と尖度を用いる正規性の検定
9.5 ボウマン-シェントン（ジャルク-ベラ）検定
9.6 ギアリー検定
9.7 ダゴスティーノのD
ほか
商品詳細
- 出版社名
- 朝倉書店
- サイズ
- ２２ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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