時系列データ解析

さまざまな時系列モデルと解析手法を俯瞰的に解説。古典的なＡＲＭＡモデルから多変量モデル、非線形モデル、状態空間モデル、さらに空間データモデリングや離散値時系列モデルまでカバー。Ｒによる計算例も紹介。

目次

第１部　連続値時系列（時系列
定常性と自己相関
スペクトル解析
ＡＲＭＡモデル
ＡＲモデルの推定法　ほか）
第２部　離散値時系列（整数値時系列モデル
ＩＮＡＲモデルの推定法
さまざまな整数値時系列モデル
カテゴリカル時系列モデル）
付録　理論的補足

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