実証のための計量時系列分析

発売日：2019年12月

ページ数: ５０５ｐ
ISBN: 978-4-641-16548-9
著者情報: エンダース，ウォルター（エンダース，ウォルター）（Ｅｎｄｅｒｓ，Ｗａｌｔｅｒ）
１９６９年トレド大学卒業、１９７０年トレド大学修士課程修了、１９７５年コロンビア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。アイオワ州立大学を経て、現在、アラバマ大学名誉教授

新谷　元嗣（シンタニ　モトツグ）
１９９１年大阪大学経済学部卒業、１９９３年大阪大学経済学研究科修士課程修了、２０００年イェール大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。大阪大学助手、慶應義塾大学専任講師、ヴァンダービルト大学教授、東京大学先端科学技術センター教授を経て、東京大学経済学研究科教授

藪　友良（ヤブ　トモヨシ）
１９９７年法政大学経済学部卒業、１９９９年一橋大学経済学研究科修士課程修了、２００６年ボストン大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。日本銀行エコノミスト、筑波大学専任講師を経て、慶應義塾大学商学部教授

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商品説明

日本の読者向けに、説明や事例を部分的にアレンジ。ウェブコンテンツとして、データセットなど原著のものの一部と、日本語版オリジナルのＥＶｉｅｗｓマニュアルも提供！

第１章　差分方程式
第２章　定常時系列モデル
第３章　ボラティリティ
第４章　トレンド
第５章　多変量時系列モデル
第６章　共和分と誤差修正モデル
第７章　非線形モデルと構造変化

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