ファイナンス機械学習 金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践
マルコス・ロペス・デ・プラド／著 長尾慎太郎／監訳 鹿子木亨紀／監訳 大和アセットマネジメント／訳
発売日：2019年12月
- ページ数
- ４６１ｐ
- ISBN
- 978-4-322-13463-6
- 著者情報
- デ・プラド，マルコス・ロペス（デプラド，マルコスロペス）（ｄｅ Ｐｒａｄｏ，Ｍａｒｃｏｓ Ｌ´ｏｐｅｚ）
Ｔｒｕｅ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＴＰＴ）社のチーフ・インベストメント・オフィサー（ＣＩＯ）。コーネル大学工学部の実務家教授。ＡＱＲキャピタル・マネジメントにおいて初代機械学習部門ヘッドを務め、自らの有する特許をＡＱＲに売却したのちＴＰＴ社を設立した。それ以前にはグッゲンハイム・パートナーズのＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ（ＱＩＳ）ビジネスの創設リーダー。２０１１年から２０１８年にかけてローレンス・バークレー国立研究所（米国エネルギー省科学局）のリサーチ・フェローとして活動した。Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄａｔａ Ｓｃｉｅｎｃｅの設立者兼共同編集者も務めている。マドリード・コンプルテンセ大学において計量経済学（２００３）および数理ファイナンス（２０１１）の２つの博士号を取得。スペインのＮａｔｉｏｎａｌ Ａｗａｒｄ ｏｆ Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅを受賞（１９９９）。ハーバード大学とコーネル大学において博士研究員として研究に従事した。アメリカ数学会によるとマルコスのエルデシュ数は＃２であり、２０１９年にはＴｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ誌から“Ｑｕａｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ Ａｗａｒｄ”を受賞した
長尾 慎太郎（ナガオ シンタロウ）
大和アセットマネジメント調査部チーフクオンツアナリスト。東京大学工学部原子力工学科卒、北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科修了・修士（知識科学）
鹿子木 亨紀（カノコギ ミチノリ）
米系クオンツ運用会社ポートフォリオマネージャー。東京大学工学部計数工学科卒、京都大学大学院工学研究科応用システム科学専攻修了（工学修士）、フランスＩＮＳＥＡＤにてＭＢＡ取得。ＣＦＡ協会認定証券アナリスト
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商品説明
人工知能“ＡＩ”、機械学習の発展は金融をどのように変えるのか。理論と実務を熟知した第一人者による比類なき大著。データの構造化とラベリング、モデリング、バックテスト、ハイパフォーマンスコンピューティングなど、金融工学における機械学習の活用の可能性を、Ｐｙｔｈｏｎのコード例を交えて徹底解説。
※発売日が変更になりました
11月中旬→12月9日
目次
ファイナンス機械学習という新分野
１ データ分析（金融データの構造
ラベリング ほか）
２ モデリング（アンサンブル法
ファイナンスにおける交差検証法 ほか）
３ バックテスト（ベットサイズの決定
バックテストの危険性 ほか）
４ 金融市場のための特徴量（構造変化
エントロピー特徴量 ほか）
５ ハイパフォーマンスコンピューティング（マルチプロセッシング（多重処理）とベクトル化
総当たり法と量子コンピュータ ほか）
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- サイズ
- ２２ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル：Ａｄｖａｎｃｅｓ ｉｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ
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