アセットアロケーションの最適化　ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ

本書は、投資ポートフォリオの適切なアセットアロケーション（資産配分）と、そのメンテナンスについて書かれたものである。（１）何に投資すべきか。（２）どれくらい投資すべきか。（３）どういったときにアロケーションを変更すべきか。著者は本書で投資ポートフォリオの管理のための１つの統合的アプローチを提供することで、これら３つの質問に明確な答えを出している。複数の投資対象資産からなる投資ポートフォリオを構築するにはどうすればよいのかをステップバイステップで分かりやすく説明するとともに、アセットアロケーションを効率的に行う方法についても提示している。ＥＴＦ（上場投資信託）のようなファンドへの投資、ならびに個別株への直接投資についても解説している。また、異なるリスク水準のアセットを組み合わせる方法や、投資家のリスク許容量に合った投資ポートフォリオの構築方法についても解説している。本書は実用的な手法、経験則、テクニックが満載の包括的なアプローチを、具体的な例を示して詳細に解説している。読者対象としては、投資ポートフォリオにおけるアセットアロケーションをどう行うべきか悩んでいるプロの投資家や経験豊富な個人投資家を想定している。

目次

プロローグ―われわれは何を知っているか
第１部　スマートポートフォリオの理論（ベストなポートフォリオとはどんなポートフォリオなのか
不確実性と投資
最良のポートフォリオを見つける
最良のポートフォリオを見つけるためのシンプルで、スマートで、安全な方法（コストは無視）
コストのスマートな考え方
分散の不確実な便益と確実なコスト）
第２部　スマートポートフォリオの構築（スマートポートフォリオを構築するためのトップダウンアプローチ
アセットクラス
オルタナティブ
株式のさまざまな国や地域へのアプリケーション
各国における株式のアロケーション
債券
すべてをまとめてみよう）
第３部　リターンの予測（リターンの予測とアセットの選択
アクティブファンドマネジャーは本当に天才なのか？スマートベータは本当にスマートなのか？）
第４部　スマートリバランス（リバランス理論
ポートフォリオのメンテナンス
ポートフォリオの修復）

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