経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
発売日：2019年2月
- ISBN
- 978-4-254-12841-3
- 著者情報
- 森平 爽一郎（モリダイラ ソウイチロウ）
１９４７年群馬県に生まれる。１９６９年学習院大学経済学部卒業。１９７１年青山学院大学大学院経営学研究科修士課程修了。１９８５年テキサス大学（オースチン校）経営大学院・ファイナンス学部博士課程修了。Ｐｈ．Ｄ．（ｉｎ Ｆｉｎａｎｃｅ）。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授を経て、慶應義塾大学名誉教授
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商品説明
目次
第１部 カルマンフィルターの理論（カルマンフィルターとは、何ができるのか？
状態空間モデルとカルマンフィルターの概観
逐次推定の考え方
カルマンフィルター公式の意味と数値実験 ほか）
第２部 カルマンフィルターの応用（応用上の問題点と解決法
経済分析への応用
ファクター・モデル
債券と金利期間構造分析 ほか）
商品詳細
- シリーズ名
- 統計ライブラリー
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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