〈究解〉信用リスク管理

“ポスト金融マニュアル時代”における信用リスク・リエンジニアリングを“究解”する！信用リスク管理業務とその背景にある理論を理解するための数学、統計学、確率論に関する必要最低限の知識を整理。信用格付制度、スコアリングモデル、貸出ポートフォリオリスク評価の手法など現行の信用リスク管理業務を実務的見地から分析。金融検査マニュアルの廃止、バーゼル３シフトによる実務の変化を詳説。統計モデルの構築・検証プロセスに加え、その発展形であるＡＩを信用リスク管理に活用する際の技術的ポイントを解説。単なる信用リスク抑制にとどまらず、リスク管理の技術を活用した融資業務のあり方、地域金融機関経営の枠組みを提案する。

目次

１　信用リスク管理とは？（虎穴に入らずんば虎子を得ず
リスクをとるのか、とらないのか　ほか）
２　信用格付制度（信用格付制度
債務者格付制度　ほか）
３　スコアリングモデル（スコアリングモデルの種類
機械学習モデルの種類　ほか）
４　ポートフォリオリスク管理（ポートフォリオリスク計量の意味
予想損失（ＥＬ）と非予想損失（ＵＬ）　ほか）
５　これからの信用リスク管理（債務者格付制度の光と影
新たな機械学習技術とスコアリングモデル　ほか）

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