証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
発売日：2018年1月
- ISBN
- 978-4-561-96302-8
- 著者情報
- 佐藤 猛（サトウ タケシ）
静岡県沼津市生まれ（１９４９年）。東京証券取引所（１９７２年‐１９９６年）を経て日本大学商学部（１９９６年‐現在）教授（証券市場論担当）。明治大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得後、商学博士（日本大学）
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商品説明
２００８年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー（１９８７年１０月１９日（月））の原因究明の体系的研究書。
金融の現場で１９８７年のブラックマンデーを体験した著者が、その原因究明と、それに派生した課題や影響の分析を行う。
目次
本書の体系
第１部 証券理論モデルと問題意識（ブラック・マンデーの状況分析
アプローチとしての証券理論モデル
問題意識による原因究明の類型化）
第２部 証券理論モデルによる原因究明（標準モデルによる原因究明
マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明
ノイズ・モデルによる原因究明
インパクト・モデルによる原因究明）
第３部 原因究明からの課題と影響の分析（売買取引の分析
高頻度取引（ＨＦＴ）の分析
金融商品の分析）
本書の総括
付録 テクニカルツール
商品詳細
- 出版社名
- 白桃書房
- フォーマット
- 単行本
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