確率制御の基礎と応用
発売日：2016年9月
- ISBN
- 978-4-254-29544-3
- 著者情報
- 辻村 元男（ツジムラ モトオ）
２００１年大阪大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。現在、同志社大学商学部准教授。博士（経済学）
前田 章（マエダ アキラ）
１９９９年スタンフォード大学博士課程修了。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。ＰｈＤ ｉｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ‐Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ
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商品説明
目次
１ 確率制御とは何か（状態変数と制御変数
状態方程式
確定的と確率的）
２ 確率制御のための数学（確率過程
ブラウン運動
確率微分方程式）
３ 確率制御の基礎（最適性の原理
ＨＪＢ方程式
解の十分性
求解方法）
４ より高度な確率制御（最適停止
特異制御
インパルス制御
確率制御問題の類型）
５ 確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理
不可逆的な意思決定
特異制御によるストック管理
ストックへのインパルス）
商品詳細
- シリーズ名
- ファイナンス・ライブラリー １４
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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