金融市場の高頻度データ分析 データ処理・モデリング・実証分析
発売日：2016年7月
- ISBN
- 978-4-254-29543-6
- 著者情報
- 林 高樹（ハヤシ タカキ）
２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）
佐藤 彰洋（サトウ アキヒロ）
２０００年東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。現在、京都大学大学院情報学研究科助教、科学技術振興機構さきがけ研究員、キヤノングローバル戦略研究所研究員。博士（情報科学）
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商品説明
目次
１ 高頻度データとは
２ 高頻度データ分析の方法
３ 探索的データ分析
４ 価格変動のモデルと分析
５ ボラティリテイ変動のモデルと分析
６ 取引間隔変動のモデルと分析
７ ボラティリティ・相関の計量
８ テール・リスクの評価
９ 外国為替市場の実証分析
１０ エージェント・モデルによる金融市場の解釈
商品詳細
- シリーズ名
- ファイナンス・ライブラリー １３
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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