数理ファイナンスの歴史
発売日：2016年4月
- ISBN
- 978-4-322-12862-8
- 著者情報
- 櫻井 豊（サクライ ユタカ）
早稲田大学理工学部数学科を卒業後、１９８６年に東京銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。２０００年にソニーのネット銀行設立メンバーに加わり、ソニー銀行執行役員市場運用部長などを経て２０１０年よりリサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社（ＲＰテック）取締役。入行２年目より一貫して金融市場におけるさまざまな商品（現物、デリバティブ）を用いたトレーディング、資産運用、商品開発などの業務に従事し、広範囲の金融商品やその市場に関する実務と理論の両方を熟知する
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商品説明
１９００年のルイ・バシュリエからバーゼル３、ＦｉｎＴｅｃｈ、マイナス金利時代のオプション・モデルまで―理論とマーケット、危機と規制が糾う革新と挑戦の金融工学クロニクル。市場関係者にとって参照しやすいモデル・ガイドとして、そして最先端技術を成立背景から理解できる読み物としても比類なし！
目次
第１章 数理ファイナンスの歴史（概要）
第２章 ルイ・バシュリエからブラック・ショールズまで
第３章 ファイナンス理論から抽象数学へ（マルチンゲールとエキゾチック・オプション）
第４章 事件の発生と前提条件の微修正
第５章 クレジット・デリバティブとＣＤＯ（サブプライム・バブルの膨張）
第６章 リーマン・ショックと危機後の世界
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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