ファイナンスとデータ解析
発売日：2015年3月
- ISBN
- 978-4-254-29024-0
- 著者情報
- 中妻 照雄（ナカツマ テルオ）
１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部教授、Ｐｈ．Ｄ．（経済学）
山田 雄二（ヤマダ ユウジ）
１９６９年生まれ。現在、筑波大学ビジネスサイエンス系教授、博士（工学）
今井 潤一（イマイ ジュンイチ）
１９６９年生まれ。現在、慶應義塾大学理工学部教授、博士（工学）
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商品説明
一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量 山田雄二著 牧本直樹著 髙嶋隆太著． 粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定 篠田宜明著 中村尚介著． ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張 岩永育子著． 業種間の異質性を考慮した企業格付評価 小池泰貴著． 大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完 高橋淳一著 山下智志著． 小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析 尾木研三著 戸城正浩著 枇々木規雄著． ファンド運営を意識した最適ペアトレ
目次
特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
特集論文（一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量：価格関数の推定
粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定
ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張：日本株式市場における実証分析
業種間の異質性を考慮した企業格付評価：階層ベイズモデルによる分析
大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完）
一般論文（小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析
ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略：ＤＦＯ手法を用いた問題設計
米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析）
商品詳細
- シリーズ名
- ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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