数理ファイナンス
発売日：2015年2月
基本的事項から数理モデルの立て方まで基礎理論をていねいに解説
- ISBN
- 978-4-13-062972-0
- 著者情報
- 楠岡 成雄（クスオカ シゲオ）
１９５４年生まれる。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。現在、東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士
長山 いづみ（ナガヤマ イズミ）
１９６１年生まれる。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。富士通株式会社、東京三菱銀行、一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授、三菱東京ＵＦＪ銀行勤務などを経て、現在、三菱ＵＦＪファイナンシャルグループ勤務、東京大学大学院数理科学研究科客員教授。博士（数理科学）
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商品説明
オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか。
そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか。
ファイナンス用語をはじめ，基本的事項から数理モデルの立て方まで，その基礎理論をていねいに解説する。
目次
第１章 金融取引とデリバティブ
第２章 離散時間モデル
第３章 デリバティブの価格付け（完備な場合）
第４章 デリバティブの価格付け（完備でない場合）
第５章 連続時間モデル
付録（凸解析
離散確率論の基礎
確率解析の基礎）
商品詳細
- シリーズ名
- 大学数学の世界 ２
- 出版社名
- 東京大学出版会
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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