ＡＲＣＨ型モデルによる金融資産分析
発売日：2014年11月
- ISBN
- 978-4-419-06185-2
- 著者情報
- 三井 秀俊（ミツイ ヒデトシ）
博士（経済学）（東京都立大学・２００１年）（現・首都大学東京）。１９７０年埼玉県に生まれる。２０００年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。２０００年東京都立大学経済学部助手。２００２年日本大学経済学部専任講師。２００６年日本大学経済学部助教授（２００７年より准教授）。現在、日本大学経済学部・大学院経済学研究科准教授
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商品説明
外国為替レート、株価指数、個別株式、Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ、株価指数先物・オプション等の金融資産についてＡＲＣＨ型モデルで解説。
目次
第１章 ＧＡＲＣＨモデルとＥＧＡＲＣＨモデルによる外国為替レート変動の分析
第２章 ＥＧＡＲＣＨ‐Ｍモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
第３章 Ｇ＠ＲＣＨによる資産価格の時系列分析
第４章 規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
第５章 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
第６章 日経２２５先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
第７章 日経平均株価の長期トレンド分析
第８章 日経２２５先物とＴＯＰＩＸ先物のブル・ベア相場の分析
第９章 ＡＲＣＨ型モデルによる日経２２５オプションの実証研究に関するサーベイ
商品詳細
- 出版社名
- 税務経理協会
- フォーマット
- 単行本
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