金融リスクモデリング　理論と重要課題へのアプローチ

実務家および研究者を対象とした，今後のリスク管理の高度化に役立つ応用例も盛り込む実践的書

目次

はじめに
ＡＲＣＨ型不均一分散モデル
コピュラによる確率変数の依存関係の表現
極値理論
分位点回帰
レジームスイッチングモデル
リスク量のバイアス
実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
コア預金モデル
住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
不動産のリスク管理

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