トレーダーは知っている オプション取引で損をしない「法則」
発売日:2014年10月
- ISBN
- 978-4-322-12568-9
- 著者情報
- 小森 晶(コモリ アキラ)
新生銀行市場営業本部市場金融部。東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了後JPモルガン、ドイツ証券、RBS証券等金融機関で円金利オプションのトレーディングを行うが、さらなるトレーディング技術追求のため商社へ転籍。よりダイナミックな農産品オプションのトレーディング経験後再び金利トレーダーとなる
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商品説明
長年オプション・トレーディングに従事した筆者が、そのノウハウを開示。本書付録の筆者オリジナルのシミュレーション・シートを使って、繰り返しトレーニングすれば、トレーダーだけが知っている損をしない「法則」を体得できる。
目次
第1章 準備編
第2章 オプション基礎編
第3章 トレーディングシミュレーション
第4章 オプション理論ブラックショールズ
第5章 オプション理論SABRモデル
第6章 オプショントレーディングとは
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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