シリーズＵｓｅｆｕｌ Ｒ ８「金融データ解析の基礎」
発売日：2014年8月
- 巻の著者
- 高柳慎一／著 井口亮／著 水木栄／著
- 巻の書名
- 金融データ解析の基礎
- ISBN
- 978-4-320-12371-7
- 著者情報
- 高柳 慎一（タカヤナギ シンイチ）
１９８１年生まれ。２００６年北海道大学大学院理学研究科修了・理学修士。専攻、物理学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）フィナンシャル・エンジニア
井口 亮（イノクチ リョウ）
１９８０年生まれ。２００８年筑波大学大学院システム情報工学研究科修了・博士（工学）。専攻、リスク工学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）シニア・フィナンシャル・エンジニア
水木 栄（ミズキ サカエ）
１９８４年生まれ。２００９年東京大学大学院工学系研究科修了・工学修士。専攻、航空宇宙工学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）フィナンシャル・エンジニア
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商品説明
本書は，金融のデータ解析・分析に興味のある読者に向け，Ｒ言語の基本的な使い方からはじまり，分析を行うための金融市場・経済データの取得法，データの可視化や要約，およびその分析方法について記した入門書である。Ｒ言語は世界中の貢献者により追加機能となるパッケージが開発されており，それらを活用することにより効率的に実際の作業を進めていくことができる。金融のデータ解析も例外ではなく，金融データに対する分析を企図して開発されたパッケージも多数存在しており，本書ではそれらをどのように活用できるのかについても述べる。
目次
第１章 Ｒ言語の基礎
１．１ 本章の概要
１．２ Ｒ言語とは
１．３ Ｒ言語のインストール
１．４ ＲＳｔｕｄｉｏの使い方
１．５ Ｒ言語の基礎
１．６ まとめ
第２章 金融関連データの取得法
２．１ 本章の概要
２．２ ｑｕａｎｔｍｏｄパッケージを用いた株価・マクロ経済指標データの取得
２．３ ｑｕａｎｄｌパッケージを用いたデータ取得
２．４ ＴＦＸパッケージを用いた高頻度為替データ取得
２．５ 認 証
２．６ ｗｅｂサイトからのデータ取得
２．７ まとめ
第３章 データの前処理
３．１ 本章の概要
３．２ データの差分・変化率の計算
３．３ リスク（標準偏差）と相関係数の算出
３．４ データの標準化
３．５ 欠損値の処理
３．６ 外れ値の処理
３．７ データの正規性の検定
３．８ まとめ
第４章 データの可視化と要約
４．１ 本章の概要
４．２ 時系列データの可視化
４．３ ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＡｎａｌｙｔｉｃｓパッケージを用いたパフォーマンスの可視化・要約
４．４ まとめ
第５章 財務データの取得法
５．１ 本章の概要
５．２ ＸＭＬ形式の処理
５．３ ＸＢＲＬ形式の財務諸表の取得
５．４ ＸＢＲＬ形式の処理
５．５ まとめ
第６章 時系列解析
６．１ はじめに
６．２ 時系列解析の基礎
６．３ 金融時系列の特徴
６．４ ＡＲＭＡ過程
６．５ ボラティリティ変動モデル
６．６ ＶＡＲモデル
６．７ 単位根過程
参考文献
索 引
商品詳細
- 出版社名
- 共立出版
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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