リスクマネジメント
発売日：2014年4月
リスクマネジメントにおける諸問題を扱った論文を収録
- ISBN
- 978-4-254-29022-6
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商品説明
積極的に事業のグローバル展開を行うようになり、金融機関や製造業などの一般事業会社は、さまざまな種類のリスクを抱えるようになった。先端的な手法でリスクマネジメントにおける諸問題を扱った論文を収録する。
目次
１ １‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Ｆａｍａ‐Ｆｒｅｎｃｈ ３ファクターモデルとの比較
２ 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
３ 本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
４ カウンターパーティーリスク管理の高度化：ＣＶＡ、ＦＶＡの評価と数値計算方法について
５ 切断安定分布を用いたＶａＲ、ＥＳの計測精度に関する数値的分析
６ フィナンシャルストレス予測モデル
商品詳細
- シリーズ名
- ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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