Ｒによるベイジアン動的線型モデル

ベイズの方法と統計ソフトＲを利用して、動的線型モデル（状態空間モデル）による統計的時系列分析を実践的に解説する。ベイズ推論の基礎／動的線型モデル／モデル特定化／パラメータが未知のモデル／逐次モンテカルロ法／他

目次

１　はじめに―ベイズ推定に関する基本概念（基本概念
単純な従属構造　ほか）
２　動的線型モデル（簡単な例
状態空間モデル　ほか）
３　モデル特定化（時系列分析の古典的なツール
時系列分析に対する一変量ＤＬＭ　ほか）
４　パラメータが未知のモデル（最尤推定
ベイズ推定　ほか）
５　逐次モンテカルロ法（基本的な粒子フィルタ
補助粒子フィルタ　ほか）

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