債券分析の理論と実践「改訂版」
発売日：2012年10月
- 版数
- 改訂版
- ISBN
- 978-4-492-71182-8
- 著者情報
- タックマン，ブルース（タックマン，ブルース）（Ｔｕｃｋｍａｎ，Ｂｒｕｃｅ）
金融業界と学界の両方で広く知られた債券市場の第一人者。マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）でＰｈ．Ｄ．取得後、ニューヨーク大学（ＮＹＵ）助教授、ＵＣＬＡ客員助教授を経て、ソロモン・ブラザーズ（現シティグループ）の債券アービトラージ部門に勤務。その後、米欧の大手投資銀行債券部門でマネジング・ディレクターを務めた。現在はＣｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙの金融市場研究ディレクターとして、システミック・リスクや金融規制などに関する研究を行っている
四塚 利樹（ヨツズカ トシキ）
１９５８年生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。京都大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）にてＰｈ．Ｄ．（経済学博士）取得。シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・ブラザーズ（現シティグループ）マネジング・ディレクター、法政大学経営学部教授、シンプレクス・ホールディングス取締役、一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授等を経て現職
森田 洋（モリタ ヒロシ）
１９６３年生まれ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院博士課程経済学研究科を経て、１９９１年横浜国立大学経営学部専任講師。助教授を経て２００６年に現職。早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師を兼務
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商品説明
定評のあるタックマン『債券分析の理論と実践』の改訂版。ケース実例を充実させ、最新の成果までを解説した実務家向けの好テキスト。
目次
第１部 固定利付債の相対的価格評価（債券価格、割引ファクターと裁定取引
債券価格、スポット・レートとフォワード・レート ほか）
第２部 債券価格の感応度指標とヘッジング（単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標 ほか）
第３部 期間構造モデル（期間構造モデル構築のサイエンス
短期金利プロセスと期間構造の形状 ほか）
第４部 金利派生商品（レポ取引
先渡契約 ほか）
商品詳細
- 出版社名
- 東洋経済新報社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル：ＦＩＸＥＤ ＩＮＣＯＭＥ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 原著第２版の翻訳
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