進化する年金運用　目的別ポートフォリオと新たなベータ戦略

激動する市場に対応した運用の枠組みを提示。運用目的によって資産クラスを定義し管理する目的別ポートフォリオや、時価総額加重インデックスに代わるベータ獲得手法、負債のリスクを抑制する戦略といった新たなベータ戦略を提案、体系的に解説する。

目次

第１章　年金運用の歴史とベータ（米国における企業年金の発展と証券投資の歴史
現代投資理論（ＭＰＴ：Ｍｏｄｅｒｎ　Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｔｈｅｏｒｙ）の系譜　ほか）
第２章　インデックスの理論と実際（ベータ投資の有効性の議論
株式時価総額加重インデックスの特性と議論　ほか）
第３章　政策アセットミックス―資産のベータ配分（現状の政策アセットミックスの状況
政策アセットミックス策定時の検討事項　ほか）
第４章　新たなベータ戦略とその意義（負債を意識した債券運用
株式のリスク抑制　ほか）
第５章　年金運用におけるベータの活用（実践ポートフォリオの構築
実践ポートフォリオ構築のフレームワーク　ほか）
第６章　目的別ポートフォリオによる年金運営（変革が求められる従来型年金運用
新たな運用フレームワーク　ほか）

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