市場構造分析と新たな資産運用手法
日本金融・証券計量・工学学会／編集 津田博史／編集委員 中妻照雄／編集委員 山田雄二／編集委員
発売日：2012年3月
市場のミクロ構造を分析し資産運用の新手法を模索
- ISBN
- 978-4-254-29018-9
- 著者情報
- 津田 博史（ツダ ヒロシ）
１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士（統計科学）
中妻 照雄（ナカツマ テルオ）
１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部教授、Ｐｈ．Ｄ．（経済学）
山田 雄二（ヤマダ ユウジ）
１９６９年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、博士（工学）
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商品説明
市場のミクロ構造を分析し資産運用の新手法を模索。商品先物価格の実証分析／M&Aの債権市場への影響／株式リターン分布の歪み／共和分性による最適ペアトレード／効用無差別価格による事業価値評価／投資法人債の信用リスク評価
目次
序論 特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて
特集論文（値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析―ＭＣＭＣによる商品先物価格のモデル化を利用して
Ｍ＆Ａが債券市場に与える影響について―債券運用におけるアルファ獲得の観点から
株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン―ＧＡＲＣＨＳモデルにより推計した歪度の有用性に関して
共和分性に基づく最適ペアトレード）
一般論文（効用無差別価格を用いた事業価値評価
投資法人債の信用リスク評価について）
商品詳細
- シリーズ名
- ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
- 出版社名
- 朝倉書店
- フォーマット
- 単行本
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