ファイナンスの基礎
発売日：2012年1月
- ISBN
- 978-4-322-11966-4
- 著者情報
- 大村 敬一（オオムラ ケイイチ）
１９４９年横浜市に生まれる。１９７２年慶應義塾大学商学部卒業。１９８１年同大学院経済学研究科博士課程（単位）修了。経済学博士（法政大学）。１９８６〜８８年マサチューセッツ工科大学スローン・スクール客員研究員（日米友好基金）、１９８１年法政大学経済学部助手、１９８２年同助教授、１９９４〜９５年ミシガン大学ビジネススクール客員研究員、１９９１〜９７年法政大学経済学部教授を経て１９９７年早稲田大学商学部教授。１９９９〜２００２年大蔵省（のち財務省）財務総合政策研究所特別研究官、２００１〜０３年内閣府大臣官房審議官、２００３年早稲田大学大学院ファイナンス研究科開設準備室室長、２００４〜０６年同研究科長、２００６〜０８年ニューヨーク大学レナード・スターン経営大学院客員研究員
楠美 将彦（クスミ マサヒコ）
１９７１年青森市に生まれる。１９９３年法政大学経済学部経済学科卒業。２０００年慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程（単位）修了。２００１年高千穂大学商学部専任講師、２００６年同准教授。２０００年〜武蔵大学経済学部非常勤講師、２０００〜０１、０２〜０３年法政大学経済学部非常勤講師、２００２〜０３、０７〜０８年早稲田大学商学部非常勤講師、２００４年〜早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師
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商品説明
・平易な文章、多彩な図表、詳細な数式そして演習。
・早稲田大学大学院ファイナンス研究科の必修科目の教室から誕生した、第一人者によるわかりやすい解説書。
・入門からきちんと理解したい人の１冊。
数学・統計学とかミクロ経済学とかの基礎学力に抵抗感のある人、反対に、理工学部出身者で、ファイナンスや市場関連の知識には欠けるが数学・統計学が平易すぎると
いう人、あるいは、すでにファイナンス関連の実務に携わっていて、ハウツウ本は数冊読んで公式や結果などには実務上見慣れているが、その導出過程となるとよくわかっていないという人、そのような人たちすべてに基礎理論についてきちんと理解してほしいと欲張って考えている。
（「はしがき」より抜粋）
目次
第１章 確実性下の資産およびプロジェクトの評価
1.1 資産およびプロジェクト評価：NPV（純現在価値）法／1.2 資産およびプロジェクトの評価：IRR（内部収益率）法／1.3 NPV法による資産の評価／1.4 NPV法とIRR法／1.5 もうひとつの資産評価方法：回収期間法
第２章 リスクの選好と回避―期待効用、無差別曲線
2.1 リスクとは／2.2 期待リターン／2.3 期待効用／2.4 リスクプレミアム／2.5 リスク回避測度／2.6 無差別曲線と資産選択
第３章 リスクの具体化―確立分布、平均、分散、共分散
3.1 確立変数の一般化／3.2 期待値と分散／3.3 正規分布／3.4 共分散と相関係数／3.5 確率変数の和と差
第４章 最適なポートフォリオの選択―平均分散アプローチ
4.1 ポートフォリオの期待値と分散（２資産の場合）／4.2 投資機会線（２資産の場合）／4.3 最適ポートフォリオ選択／4.4 無リスク資産を含めた最適ポートフォリオ選択
第５章 資本資産評価モデル―CAPM
5.1 市場の均衡価格／5.2 リスクの市場価格／5.3 個別資産の均衡リターン（CAPM）
第６章 市場の効率性
6.1 パフォーマンス評価／6.2 マーケットモデル／6.3 CAPMの検証／6.4 ロールの批判／6.5 効率市場仮説／6.6 アノマリー
第７章 債券（確定利付証券）
その他
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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