ファイナンス・景気循環の計量分析

近年注目が集まっている数理統計・計量経済学の論点について、分かりやすく解説する。

目次

第１部　ファイナンスとマクロの計量分析（投機的バブルの推計―日米中の株式市場への応用
Ｓ＆Ｐ５００コールオプションの市場価格と理論価格の差に関する実証分析
マクロ動学一般均衡モデルの計量分析）
第２部　景気循環のモデリング（大規模マクロデータを用いた景気動向分析
非線形デュレーション構造をもったマルコフ・スイッチング・モデルによる景気局面分析
ベイズ型パネル空間プロビット・モデルを用いた地域景気循環モデル）
第３部　ミクロ・マクロの景気分析（ミクロとマクロの価格硬直性
大型投資は企業パフォーマンスを向上させるか
ダイベストメントと企業のパフォーマンス）
第４部　経済統計の基礎（日本のマクロ経済統計の課題―季節性・構造変化・平滑化問題
官庁統計データ匿名化の統計学
生産性の測定と指数理論）

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