動学的パネルデータ分析

今日、計量ソフトの充実は目覚しく、考え方が分かれば実証分析に進むことができる。本書は最先端の動学的パネル分析への橋渡しを目指すものであり、大学院生や実務家、計量経済学を専門としない研究者を対称とする本格的な中級テキストである。

目次

第１章　静学的パネル分析
１．１　パネルデータ分析の問題意識
１．２　固定効果分析
１．３　変量効果分析
１．４　パネルデータモデルの妥当性の検定
ほか

第Ｉ部　定常な動学的パネル分析

第２章　パネル自己回帰モデルの推定
２．１　パネル自己回帰モデル
２．２　ＯＬＳ　推定量
２．３　操作変数推定量
２．４　ＧＭＭ　推定量
ほか

第３章　外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定と検定
３．１　外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定
３．２　動学的パネルモデルにおける様々な検定
３．３　実証分析例

第４章　拡張された動学的パネルモデル
４．１　パネル　ＡＲ（ｐ）　モデル
４．２　不均一なタイムトレンドを持つモデル
４．３　クロスセクション間に相関があるモデル
４．４　ＡＲＣＨ　構造を持つ動学的パネルモデル
ほか

第ＩＩ部　非定常な動学的パネル分析

第５章　第１世代の単位根検定と定常性検定
５．１　Ｌｅｖｉｎ，　Ｌｉｎ　ａｎｄ　Ｃｈｕ　の単位根検定
５．２　Ｉｍ，　Ｐｅｓａｒａｎ　ａｎｄ　Ｓｈｉｎ　の単位根検定
５．３　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　単位根検定
５．４　Ｈａｄｒｉ　の定常性検定
ほか

第６章　第２世代の単位根検定と定常性検定
６．１　クロスセクション間の相関の導入
６．２　単位根検定
６．３　定常性検定
６．４　実証分析例

第７章　第１世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
７．１　非定常時系列回帰モデルの推定
７．２　第１世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定

第８章　第２世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
８．１　見せかけの回帰モデル
８．２　共和分モデルの推定：共分散アプローチ
８．３　共和分モデルの推定：時間効果アプローチ
８．４　共和分モデルの推定：ファクターアプローチ

第９章　パネル共和分検定とパネル多変量共和分モデル
９．１　クロスセクション間の相関が無いときの共和分検定
９．２　クロスセクション間に相関があるときの共和分検定
９．３　パネル多変量共和分モデルの推定と検定

付録Ａ　一般化モーメント（ＧＭＭ）推定量
付録Ｂ　ブラウン運動の復習と長期分散の推定
付録Ｃ　ファクターモデルとファクター数の推定
付録Ｄ　検定の小標本特性と漸近特性について
付録Ｅ　マクロパネルデータの分析における漸近論について

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