リスク計量化入門　ＶａＲの理解と検証

金融機関、事業会社のリスク管理部門のみならず、経営マネジメント層、企画、財務、監査部門の担当者ならびに管理者必読の書。
◆金融工学を応用したリスク計量化技法のひとつであるVaR（バリュー・アット・リスク）について、数式の記載をできるだけ避けて平易な表現で解説しています。
◆図表、イラストを多く使うことで、統計確率の基礎知識を含め、視覚的に初心者の理解を助けるように工夫しています。
◆VaRがリスクマネジメントにどのように利用されているかの実践事例を、メガバンク・主要地方銀行・大手商社の会社説明会資料等を使って紹介し、リスクマネジメントに活用する際の前提知識や重要となる実務上のポイントを網羅的に解説しています。
◆執筆者全員が公認内部監査人（CIA）の資格をもっており、リスク計量化技術を経営管理に役立てるためのマクロの視点とマネジメント・プロセスを客観的に評価するミクロの視点を含め、バランスよく構成されているのが本書の特徴です。

目次

第１章　イントロダクション（リスクマネジメントとは
リスクの計量化とは）
第２章　統計・確率の基礎（基礎統計量（１変量）
基礎統計量（２変量）　ほか）
第３章　ＶａＲの計測手法（ＶａＲの定義
市場ＶａＲの計測　ほか）
第４章　ＶａＲの検証と補完（バックテストによるＶａＲの検証
ＶａＲの限界とストレステスト）
第５章　内部監査の視点（リスクマネジメントと内部監査
内部監査の高度化　ほか）

本の帯に関して

帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。

版・表紙について

版・表紙（カバー）のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典（初回特典、初回仕様特典）がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。