債券ポートフォリオの計量分析

複雑な債券ポートフォリオ運用のノウハウをコンパクトに解説。インデックスの追随やポートフォリオ組入比率の問題等、債券運用の実務家必読のテーマが満載。

編集者より
機関投資家の債券ポートフォリオ運用の実務は、新しい金融商品、投資手法、進化した分析理論によって明らかに変化してきた。
本書は、投資家にとって関心のあるテーマについて、定量的なアプローチに基づき、実務的な解決方法を提供したものである。複雑な数学的展開を避けているため、ポートフォリオ・マネージャー、年金基金、リサーチ・アナリスト、リスクマネージャー、研究者など幅広い層に読めるように工夫されている。
長年にわたって、ポートフォリオ・マネジャーとして活躍してきた著者たちの集大成ともいえる１冊。

目次

第１部　ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
第２部　定量的ポートフォリオ運用の具体例（クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション
グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル
高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製
ＭＢＳインデックスの複製方法
クレジット・ポートフォリオにおける分散投資
ＭＢＳのデュレーション
クレジット債の実証的デュレーション
ＤＴＳ（デュレーション×スプレッド）―クレジット証券のスプレッド・リスク）

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