ＣＲＥＤＩＴ ＲＩＳＫ ＭＯＤＥＬＩＮＧ
- ISBN
- 978-4-87259-277-1
- 著者情報
- ビーレッキー，トーマス（ビーレッキー，トーマス）（Ｂｉｅｌｅｃｋｉ，Ｔｏｍａｓｚ Ｒ．）
イリノイ工科大学応用数学科教授。これまでワルシャワ経済大学、カンザス大学、イリノイ大学シカゴ校、ノースウェスタン・イリノイ大学において教職を歴任し、また、ニューヨーク大学やアルゴン国立研究院の客員職を務める。確率解析、確率制御、マニュファクチャリング系、オペレーションズリサーチ、数理ファイナンスの分野における多くの研究論文を執筆している。これまでに、さまざまな研究資金や賞を授与されている
ジャンブラン，モニク（ジャンブラン，モニク）（Ｊｅａｎｂｌａｎｃ，Ｍｏｎｉｑｕｅ）
１９９２年よりエヴリィ大学教授。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｅｕｒｏｐｌａｃｅ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅのフェローであり、最近の研究はフランス銀行協会が資金提供するクレジットリスク講座から援助を受けている。クレジットリスク、フィルトレーションの増大や、ポートフォリオ最適化の分野の研究を行っており、多くの学術論文や本の分担執筆を行う
ルトコフスキー，マレク（ルトコフスキー，マレク）（Ｒｕｔｋｏｗｓｋｉ，Ｍａｒｅｋ）
シドニー大学ファイナンス数学教授。これまでに、ニューサウスウェールズ大学とワルシャワ工科大学において教職に従事。ファイナンス数学に関する２冊の本の他に、確率解析とファイナンス数学に関する研究論文を出版
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商品説明
目次
[1] Structural Approach
1.1 Notation and Definitions
1.2 The Merton Model
1.3 First Passage Times
1.4 The Black and Cox Model
1.5 Extensions of the Black and Cox Model
1.6 Random Barrier
[2] Hazard Function Approach
2.1 Elementary Market Model
2.2 Martingale Approach
2.3 Princing of Defaultable Claims
2.4 Single-Name Credit Derivatives
2.5 Basket Credit Derivative
2.6 Application to Coupula-Based Models
[3] Hazard Process Approach
3.1 Hazard Process and its Applications
3.2 Hypothsis
3.3 Predictable Representation Theorem
3.4 The Girsanov Theorem
3.5 Invariance of the Hypothesis
3.6 G-Intensity of Default Time
3.7 Single-Name CDS Market
3.8 Multi-Name CDS Market
[4] Hedging of Defaultable Claims
4.1 Semimartingale Market Model
4.2 Trading Strategies
4.3 Martingale Approach
4.4 PDE Approach
[5] Modeling Dependent Defaults
5.1 Basket Credit Derivatives
5.2 Conditionally Independent Defaults
5.3 Valuation of FTDC and LTDC
5.4 Coupula-Based Approaches
5.5 One-factor Gaussian Copula Model
5.6 Jarrow and Yu Model
5.7 Kusuoka's Model
5.8 Basket Credit Derivatives
5.9 Modeling of Credit Ratings
A Compements
商品詳細
- シリーズ名
- 大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ ２
- 出版社名
- 大阪大学出版会
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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