フィナンシャルエンジニアリング デリバティブ取引とリスク管理の総体系「第７版」
発売日：2009年12月
- 版数
- 第７版
- ISBN
- 978-4-322-11333-4
- 著者情報
- ハル，ジョン（ハル，ジョン）（Ｈｕｌｌ，Ｊｏｈｎ Ｃ．）
トロント大学経営学教授。同僚のアラン・ホワイト（Ａｌａｎ Ｗｈｉｔｅ）教授とともに、金利の期間構造、ならびに金利派生証券に関する研究で数多くの業績があり、なかでも自ら開発したＨｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデルは有名。また、大学で教鞭をとるかたわら、Ａ‐Ｊ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｉｎｃ．を主宰、理論を実務で実践するという観点から、コンピュータ・ソフトウエアの開発、セミナーでの講演にも注力し、実務界からも高い評価を得ている
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商品説明
あらゆる金融派生商品（デリバティブ）の基本的な仕組みと、その応用へのプロセスを基礎からやさしく解説。
目次
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
オプション市場の仕組み
株券オプションの特性
オプションを用いた取引戦略
二項ツリー
ウィナー過程と伊藤の補題〔ほか〕
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル：Ｏｐｔｉｏｎｓ，ｆｕｔｕｒｅｓ，ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ 原著第７版の翻訳
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