Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｖｉａ Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ
発売日：2009年6月
- ISBN
- 978-4-87259-276-4
- 著者情報
- デユパチョパ，ジェトカ（デユパチョパ，ジェトカ）（Ｄｕｐａｃｏｖ´ａ，Ｊｉｔｋａ）
チャールズ大学、数物学部、確率数理統計学科教授。１９６７年に博士号、１９８５年に理学博士をこの数物学部から取得。１９８５‐１９８６オーストリア、ルクセンブルグにある国際応用システム解析研究所の研究員をしており、数理計画学会、ＩＦＩＰのＷＧ７．７、ファイナンスモデリングのヨーロッパワーキンググループ、チェコ計量経済学会などの様々な国際および国内学会のメンバーである。確率計画法と関連する統計および最適化における顕著な業績で知られており、多数の著書、１５０以上の学術論文がある
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商品説明
目次
1 Classical results
1.1 Early contributions to porfolio ＆ risk
1.2 Origins of stochastic programming
2 Multistage stochastic programs
2.1 Multistage ＆ multiperiod stochastic programs
2.2 Horizon and stages
2.3 stochastic programs in portfolio optimization
3 Methods of output analysis
3.1 The considered structure of the problem
3.2 Asymptotic results for sample-based problems
3.3 Quantitative stability results
3.4 Contamination technique
3.5 The minimax approach
4Risk management
4.1 Financial risks
4.2 Quantification
4.3 Value at Risk and Conditional Value at Risk
4.4 Stress testing
商品詳細
- シリーズ名
- 大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ １
- 出版社名
- 大阪大学出版会
- フォーマット
- 単行本
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