オプション市場分析への招待
発売日：2009年4月
- ISBN
- 978-4-254-29590-0
- 著者情報
- 宮崎 浩一（ミヤザキ コウイチ）
１９６７年京都府に生まれる。１９９０年早稲田大学理工学部数学科卒業。２０００年筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程修了。ゴールドマン・サックス証券会社債券リサーチ部長などを経て、電気通信大学電気通信学部システム工学科准教授。博士（経営学）
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商品説明
市場分析における重要なモデルを取り上げ、各モデルや数理的分析手法の勘所をわかりやすく解説。
目次
１ オプション市場分析―本書の内容
２ ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張
３ デタミニスティックボラティリティモデル
４ ジャンプ拡散モデル
５ 確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価
６ インプライド確率分布の実証分析
７ ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析
８ 確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
商品詳細
- シリーズ名
- 応用ファイナンス講座 ５
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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