信用リスク評価の実務 バーゼル２規制とサブプライムローン問題への処方箋
発売日：2009年4月
- ISBN
- 978-4-502-66740-4
- 著者情報
- 菅野 正泰（カンノ マサヤス）
１９８９年早稲田大学理工学部卒業。２００３年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、金融戦略ＭＢＡ（経営修士）。２００６年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程（ファイナンス工学講座）修了、博士（経済学）。大手系統金融機関、大手監査法人金融コンサルティング部門を経て、２００９年４月より、神奈川大学経営学部准教授
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商品説明
信用リスクの評価に関する入門書。学術分野、実務分野の双方で、広範な研究・トピックを体系的に記述。
現在の企業のリスク管理に欠かせない信用リスクの評価実務をバーゼルII規制を中心に解説。
目次
１ イントロダクション
２ 信用リスク管理
３ 信用リスク計測モデル
４ 倒産確率推定のための統計的手法
５ 信用ポートフォリオリスク計測モデル
６ バーゼル２第１の柱―信用リスクアセットの計算
７ バーゼル２第２の柱―信用集中リスク計測
８ ＬＤＰｓ評価
９ 証券化
１０ ストレス・テスト
１１ サブプライムローン問題による信用危機
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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