フリーランチと金融工学

最先端の金融工学では高度な数理的手法を駆使するため､斯学参入への高い障壁となっている｡そこで本書は､数学的美しさはあまり追求せず､できる限り離散モデルに限定した各種資産の性質を説明することにより､本来の連続時間モデルへの橋渡しを目指す｡

目次

第１章　金融・資本市場モデル
第２章　危険資産価格の確率モデル
第３章　離散市場とポートフォリオ
第４章　ポートフォリオ理論
第５章　先渡し取引と先物市場
第６章　オプションとその性質
第７章　オプション・プレミアム
第８章　オプションの感度分析とリスクヘッジ
第９章　債券と変動金利
第１０章　金融技術が生み出した商品

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