クレジットリスク 評価・計測・管理
Ｄ．Ｄｕｆｆｉｅ／著 Ｋ．Ｊ．Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ／著 本多俊毅／訳 上村昌司／訳
発売日：2009年4月
- ページ数
- ４１８ｐ
- ISBN
- 978-4-320-01875-4
- 著者情報
- ダフィー，ダレル（ダフィー，ダレル）（Ｄｕｆｆｉｅ，Ｄａｒｒｅｌｌ）
スタンフォード大学ビジネススクールのｔｈｅ Ｊａｍｅｓ Ｉｒｖｉｎ Ｍｉｌｌｅｒ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ
シングルトン，ケネス（シングルトン，ケネス）（Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ，Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｊ．）
スタンフォード大学ビジネススクールのｔｈｅ Ｃ．Ｏ．Ｇ．Ｍｉｌｌｅｒ Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ。数多くの学術雑誌に論文を掲載し、ｔｈｅ Ｒｅｖｉｅｗ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓの編集者である
本多 俊毅（ホンダ トシキ）
１９９７年スタンフォード大学大学院博士課程修了、Ｐｈ．Ｄ．。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
上村 昌司（カミムラ ショウジ）
２０００年東京工業大学大学院情報理工学研究科博士課程修了、博士（理学）。現在、麗澤大学経済学部准教授
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商品説明
クレジットリスクの評価とリスク計測を、理論的視点と実証的な視点から総合的に解説。
目次
はじめに
リスク管理の経済学
倒産のデータ分析と統計モデル
格付の変化。過去データの特徴と統計モデル
倒産リスクの評価
社債とソブリン債の価格付け
倒産可能性がある債券の実証分析
クレジットスワップ
オプション性をもつ信用リスク商品
倒産相関
債務担保証券
相対取引における倒産リスクとその評価
信用リスク計測と市場リスク計測の統合
アフィン過程入門
アフィン期間構造モデルの計量分析
ＨＪＭスプレッドカーブモデル
商品詳細
- 出版社名
- 共立出版
- サイズ
- ２２ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル：Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋ
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