Ｅｘｃｅｌ ＆ ＶＢＡで学ぶＶａＲ
発売日：2009年2月
- ISBN
- 978-4-322-11362-4
- 著者情報
- 青沼 君明（アオヌマ キミアキ）
１９７７年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループチーフ・クオンツ。（兼務）東京大学大学院数理科学研究科客員教授、大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授、一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了（数理科学博士）
村内 佳子（ムラウチ ヨシコ）
１９９０年東京銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループ調査役。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了（国際協力学博士）
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
宅配（送料¥550税込）
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）の実務入門書、遂に刊行！いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるＶａＲを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。
目次
第１章 リスク・マネジメントとは何か
第２章 ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
第３章 デルタ法によるＶａＲ評価
第４章 ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲの評価
第５章 モンテカルロ・シミュレーション
第６章 バックテスト
ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ 行列の計算
ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ 確率変数と確率分布
ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ 関数の微分とテイラー展開
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙（カバー）のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典（初回特典、初回仕様特典）がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。
