ＥＸＣＥＬで学ぶバーゼルⅡと信用リスク評価手法

発売日：2008年6月

すべての金融機関のリスク管理担当者必読の決定版、待望の刊行

ページ数: １６３ｐ
ISBN: 978-4-322-11220-7
著者情報: 青沼　君明（アオヌマ　キミアキ）
１９７７年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループチーフ・クオンツ。東京大学大学院数理科学研究科客員教授、大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授、一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了（数理科学博士）

市川　伸子（イチカワ　ノブコ）
１９８９年東京生命保険相互会社（現、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社）入社。２００８年三菱東京ＵＦＪ銀行入行。融資企画部ＣＰＭグループ。成蹊大学文学部卒業

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商品説明

・バーゼルIIで求められる信用リスクの計量化に必要な基礎理論のなかから、実務に直結するものを厳選し解説
・付録CD-ROMのエクセルファイルで本文中の例題を自らの手で分析
・実際に業務に使えるレベルを維持しつつ初学者にもわかりやすく丁寧に解説

第１章　バーゼル２の概要
第２章　デフォルトとデフォルト認識
第３章　データの時系列分析
第４章　分布の差異分析
第５章　プール分類の検討
第６章　景気後退期の特定
第７章　ＬＧＤの推定
第８章　ＥＡＤの推定
第９章　バック・テスト

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