定量的リスク管理　基礎概念と数理技法

適切な定量的リスクモデルを実装することは、すべての金融機関にとって極めて重要な関心事であり、バーゼルＩＩのような規制プロセスとともに、この傾向は近年加速してきている。本書は、定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており、読者は、金融リスク・アナリスト、アクチュアリー、規制当局者、定量的ファイナンスを学ぶ学生のどれに該当するにしても、現実世界の問題を解決するための実践的道具を身につけることができる。
　
著者らは市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクのモデリング手法を取り上げ、業界標準のアプローチをより正式な土台の上に載せる。さらに、現在の実務の主な欠陥、そして現在の実務を越える最近の進展について説明する。
　
本書の方法論は、数理ファイナンスから統計学、そして計量経済学や保険数学といった、様々な定量的研究分野に依っている。扱われている主要な概念としては、損失分布、リスク尺度、リスクの総計、そして配分原理が挙げられる。全体にわたるテーマの１つは、極端な結果や鍵となるリスク因子間の従属性に十分に取り組む必要性である。そのために必須の技法は、多変量統計解析、金融時系列モデリング、接合関数、そして極値理論から派生するものである。また、クレジット・デリバティブを扱う、より技術的な章もある。
　
修士課程の学生や金融業界の専門家を対象とした講義に基づく本書『定量的リスク管理』は、この分野のスタンダードとなること間違いなしの、類のない基本文献である。

計量・数理ファイナンスおよび保険数理の幅広い領域にわたるリスク管理の基礎概念と定量的手法を、手際よくまとめて解説した教科書。

目次

第１章　リスクの全体像
第２章　リスク管理の基礎概念
第３章　多変量モデル
第４章　金融時系列
第５章　接合関数と従属性
第６章　総計リスク
第７章　極値理論
第８章　信用リスク管理
第９章　信用リスクの動的モデルとクレジット・デリバティブ
第１０章　オペレーショナルリスクと保険解析
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