信用リスク計測とＣＤＯの価格付け

デフォルトの関連性における原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し平易に解説。

目次

１　はじめに
２　デフォルト相関のモデル化
３　リスク尺度とリスク寄与度
４　ファクター・コピュラモデル
５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制
６　ハイブリッド法
７　信用・市場リスク統合評価モデル
Ａ　付録

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