資産の価格付けと測度変換

発売日：2007年6月

ISBN: 978-4-254-29601-3
著者情報: 木島　正明（キジマ　マサアキ）
１９５７年新潟県に生まれる。１９８０年東京工業大学理学部卒業。１９８６年ロチェスター大学経営大学院博士課程修了。首都大学東京大学院社会科学研究科教授。Ｐｈ．Ｄ．、理学博士

田中　敬一（タナカ　ケイイチ）
１９６５年愛知県に生まれる。１９８７年東京大学理学部卒業。２００４年大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。首都大学東京大学院社会科学研究科准教授。博士（経済学）

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商品説明

証券価格の価格付けと測度変換の入門書。金融工学において最も重要な価格付け理論を測度変換という切口から詳細に解説した。簡単な事例を使って、その本質を理解できるように例や問題を組み合わせている。キーワードはマルチンゲール、伊藤の公式、基準財の３つである。

金融工学において最も重要な価格付けの理論を、測度変換という切口から入門者を対象に詳細に解説。

１　価格付け理論の概要
２　正の確率変数による測度変換
３　正の確率過程による測度変換
４　測度変換の価格付けへの応用
５　基準財と価格付け測度
６　金利モデル
７　デフォルトリスクモデル
Ａ　確率と確率過程の基礎

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