応用経済学のための時系列分析
発売日：2007年2月
- ISBN
- 978-4-254-29587-0
- 著者情報
- 市川 博也（イチカワ ヒロヤ）
１９４２年東京都に生まれる。１９６８年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。１９７１年ビクトリア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。１９７５年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（ＳＡＩＳ）講師。１９９７年上智大学比較文化研究所所長。２００２年オックスフォード大学Ｖｉｓｉｔｉｎｇ Ｓｃｈｏｌａｒ。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授
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商品説明
時系列分析の基礎からファイナンスのための時系列分析について実例を多数掲げながら平易に解説。
目次
１ 時系列変数の特徴
２ 分布ラグモデルの最適次数
３ 統計学の基礎的概念と単位根検定
４ 定常な時系列変数と長期乗数
５ Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
６ １変量時系列モデリング
７ ポートフォリオモデル
８ 市場モデルと効率的市場仮説
９ ボラティリティ変動モデル
１０ Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例
商品詳細
- シリーズ名
- 応用ファイナンス講座 ２
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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