信用リスクモデル入門　バーゼル合意とともに

モデルの進化と実務での応用事例を一望できる。実務と理論の両面から知識を体系化し、洞察を深められる、知的刺激あふれる入門書。

信用リスクモデルの基本的な考え方、現在主流となっているモデルの内容とその実際のパフォーマンスを、数式を多用せずわかりやすく解説。

目次

信用リスク評価プロセスの目的
アジア危機：リスク調整後株主価値最大化の教訓
信用リスクモデリング技術の進展
信用リスクモデル：マクロ要因のデフォルトリスクへのインパクト
内部格付及び信用リスクモデルの検証手法
ヒストリカルなデフォルトデータによる信用リスクモデルの検証
マーケットデータを使った信用リスクモデルの検証：エンロンやその他の事例から学ぶ教訓
信用リスクモデルのアウトオブサンプルテスト
バーゼル合意の検証と金融機関のマネジメントへの実践
マートンモデルと縮約型モデルを用いた安全性と健全性の計測そして資産配分
信用リスク評価モデルに対して担保が及ぼす影響
リボルビング・クレジット及びその他のローン契約に対する価格付け及びその評価
クレジットデリバティブと資産担保証券
信用リスクモデルの今後の展開

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