時系列解析〈下〉非定常/応用定常過程編「非定常／応用定常過程編」
発売日：2006年9月
- 巻の書名
- 非定常／応用定常過程編
- ISBN
- 978-4-916092-75-5
- 著者情報
- 沖本 竜義（オキモト タツヨシ）
１９９９年東京大学経済学部卒業。２００１年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了（経済学修士）。２００５年Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ経済学部博士課程修了（経済学Ｐｈ．Ｄ．、統計学修士）。現職、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授
井上 智夫（イノウエ トモオ）
１９９０年東北大学経済学部卒業。１９９０年〜１９９１年（株）野村総合研究所勤務。１９９７年Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ経済学部博士課程修了（経済学Ｐｈ．Ｄ．）。現職、成蹊大学経済学部教授
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商品説明
目次
第１２章 ベイズ解析
第１３章 カルマンフィルター
第１４章 一般化モーメント法
第１５章 非定常時系列モデル
第１６章 確定的時間トレンドをもつ過程
第１７章 １変量単位根過程
第１８章 多変量過程における単位根
第１９章 共和分
第２０章 共和分システムの完全情報最尤解析
第２１章 分散不均一な時系列モデル
第２２章 状態変化を伴う時系列モデルの構築
付録
商品詳細
- 出版社名
- シーエーピー出版
- フォーマット
- 単行本
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