時系列解析 上「定常過程編」
発売日：2006年2月
- 巻の書名
- 定常過程編
- ISBN
- 978-4-916092-74-8
- 著者情報
- 沖本 竜義（オキモト タツヨシ）
１９９９年東京大学経済学部卒業。２００１年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了（経済学修士）。２００５年Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ経済学部博士課程修了（経済学Ｐｈ．Ｄ．、統計学修士）。現職、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授
井上 智夫（イノウエ トモオ）
１９９０年東北大学経済学部卒業。１９９０年〜１９９１年（株）野村総合研究所勤務。１９９７年Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ経済学部博士課程修了（経済学Ｐｈ．Ｄ．）。現職、成蹊大学経済学部教授
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商品説明
理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ１０年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。
目次
第１章 差分方程式
第２章 ラグ作用素
第３章 定常ＡＲＭＡ過程
第４章 予測
第５章 最尤推定法
第６章 スペクトル解析
第７章 漸近分布理論
第８章 線形回帰モデル
第９章 線形同時方程式システム
第１０章 弱定常ベクトル過程
第１１章 ベクトル自己回帰
商品詳細
- 出版社名
- シーエーピー出版
- フォーマット
- 単行本
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