ビョルク数理ファイナンスの基礎 連続時間モデル
発売日：2006年1月
- ページ数
- ２８９ｐ
- ISBN
- 978-4-254-29539-9
- 著者情報
- 前川 功一（マエカワ コウイチ）
１９４３年神奈川県に生まれる。１９６９年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。広島大学副学長・同大学院社会科学研究科教授。博士（経済学）
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商品説明
抽象的な測度論に深入りせずに金融デリバティブの包括的な解説を行う数理ファイナンスの教科書。
目次
２項モデル
より一般的な１期間モデル
確率積分
微分方程式
ポートフォリオ・ダイナミクス
裁定価格
完備性とヘッジング
パリティ関係とデルタ・ヘッジ
多次元モデル：古典的アプローチ
非完備市場
配当
通貨デリバティブ
債権と利子率
短期金利モデル
短期金利のマルチンげール・モデル
先渡しレート・モデル
ニューメレールの変更
先渡しと先物
商品詳細
- シリーズ名
- ファイナンス・ライブラリー ９
- 出版社名
- 朝倉書店
- サイズ
- ２２ｃｍ
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル：Ａｒｂｉｔｒａｇｅ ｔｈｅｏｒｙ ｉｎ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｔｉｍｅ 原著第２版の抄訳
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