確率解析と伊藤過程
発売日：2005年9月
- ISBN
- 978-4-254-29556-6
- 著者情報
- 小川 重義（オガワ シゲヨシ）
１９４５年京都市に生まれる。１９６７年京都大学工学部卒業。立命館大学理工学部数理科学科教授。工学博士
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商品説明
本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。
確率論の基本、確率解析の実際、理論の実際的運用と発展的理論までを例を掲げながら平易に解説。
目次
１ 確率空間と確率変数
２ 統計的独立性
３ 確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール
４ 確率解析
５ 確率解析２―２乗可積分マルチンゲールの場合
６ 確率微分方程式
７ 非因果的確率解析
８ 数値解法入門
９ 附録
商品詳細
- シリーズ名
- シリーズ〈金融工学の基礎〉 ６
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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